Просмотр исходного текста страницы Торговый робот с приоритетами обработки потоков (заготовка)

== Описание ==
При использовании событийной модели Lua скрипт выполняется в двух потоках: функции обратного
вызова выполняются в основном потоке РМ QUIK, а функция main() в дополнительном потоке РМ QUIK
(подробнее см. п. 1). При этом для предотвращения «подвисаний» РМ QUIK необходимо каким-либо
образом оптимизировать сценарии, описанные в функциях обратного вызова. Одним из способов такой
оптимизации является перенос логики обработки полученных сигналов в функцию main(). Данный
подход сводит количество сценариев в функции обратного вызова до одного, а именно добавление в
глобальную Lua таблицу (очередь) записи о том, что функция сработала и вернула определённые
значения. Таким образом, мы получаем очередь событий, которые необходимо обработать в другом
потоке.

Пример реализации очереди FIFO («первым пришёл — первым ушёл») для обработки срабатывания функций обратного вызова в функции main():

В данном примере используются потокобезопасные функции работы с таблицами Lua sinsert()
и sremove(), которые предоставляет плагин QLua. Формат вызова потокобезопасных функций совпадает
с форматом вызова стандартных функций Lua insert() и remove(), но при выполнении потокобезопасной
функции блокируется выполнение кода в другом потоке до окончания работы вызываемой функции.
Таким образом, исключаются ситуации коллизий, когда два потока одновременно вносят изменения в
одну и ту же таблицу Lua, что может приводить к неопределённым ситуациям.
Из примера видно, что во время инициализации дополнительного потока РМ QUIK объявляется
глобальная Lua таблица MAIN_QUEUE (имя переменной может быть любым), в которую и будут
записываться последовательно все вызовы событий при срабатывании функций обратного вызова. В
дополнительном потоке в функции main() отслеживается размер таблицы MAIN_QUEUE, и, если таблица
не пуста, выполняется обработка очереди событий. После обработки события запись из очереди
удаляется, при этом во время обработки записи с номером «1» в конец очереди беспрепятственно могут
добавляться новые записи при срабатывании функций обратного вызова. После удаления записи с
номером «1», все нижестоящие записи сдвигаются на 1 шаг, и запись с номером «2» становится записью
с номером «1», и таким образом выполняется обработка всей очереди. По окончании обработки всей
очереди скрипт продолжает работать и ожидает новых событий в очереди. Схематично очередь FIFO,
описанную в примере, можно представить следующим образом:

Таким образом, используя данный подход, мы разгружаем основной поток РМ QUIK и переносим все сложные алгоритмы обработки событий РМ в дополнительный поток. При этом ни одно событие не будет
потеряно и будет обработано в порядке общей очереди. Если необходимо создавать очередь, отфильтровывая только определенные события, например изменение котировок только по
определённому инструменту или классу, то в обработчике события можно добавить условие, которое будет следить, что в очередь попадают только необходимые события, а ненужные пропускаются. При
необходимости выделения приоритетных событий нужно выделить для них отдельную очередь и первостепенно выполнять ее обработку, а после – все остальные. 
Пример очереди FIFO с выделением приоритета событию получения/изменения сделки и фильтрации изменения котировок только по определенному классу:

В данном примере мы добавили новую Lua таблицу MAIN_QUEUE_TRADES, которая предназначена для создания очереди события добавления/изменения сделки, а в функции main() выделили приоритет для данной очереди, добавив условие обработки общей очереди MAIN_QUEUE только в том случае, если очередь сделок пуста. Также добавили для события OnQuote() фильтрацию по классу инструментов, и таким образом мы уменьшили очередь MAIN_QUEUE, не добавляя в неё ненужные нам события.

== Код Торгового робота ==
 --Обработка событий РМ QUIK в функции main() посредством очереди FIFO
 --с выделением приоритета OnTrade и фильтрации OnQuote
  -- Функции вызываемые в основном потоке (тормозят QUIK)
 function OnInit(script) -- инициализация переменных скрипта
   is_run = true
   NORMAL_JOB = {} -- таблица очередь обработки событий обычного приоритета
   PRIORITET_JOB = {} -- таблица очередь обработки событий высокого приоритета
 end

 -- Функции обработки событий - Основной поток
 function OnOrder(order) -- Событие  заказ
   table.sinsert(NORMAL_JOB, {callback = "OnOrder", value = order})
 end
 function OnTrade(trade) -- событие продажа
  table.sinsert(PRIORITET_JOB, trade)
 end
 function OnAllTrade(all_trade) 
   table.sinsert(NORMAL_JOB, {callback = "OnAllTrade", value = all_trade})
 end
 function OnQuote(class_code, sec_code)
   if class_code == "SPBFUT" then
   local quote = getQuoteLevel2(class_code, sec_code)
   table.sinsert(NORMAL_JOB, {callback = "OnQuote", value = quote})
  end
 end

 function OnStop() -- Событие - нажата кнопка остановки скрипта 
   is_run = false
   return 2000
 end

 -- Дополнительный поток
 function main()
  while is_run do -- основной цикл Дополнительного потока
   if #NORMAL_JOB > 0 and #PRIORITET_JOB == 0 then -- обработка событий обычного приоритета
    ProcessingCallbakc(NORMAL_JOB[1])  -- вызов функции обработки событий обычного приоритета
    table.sremove(NORMAL_JOB, 1) -- удаление обработанного события из таблицы (удаляется строка)
    message("Размер общей очереди " .. tostring(#NORMAL_JOB)) -- преобразует в строку размер таблицы NORMAL_JOB - список НЕ приоритетных событий
    elseif #PRIORITET_JOB > 0 then -- обработка событий Высокого приоритета
      ProcessingOnTrade(PRIORITET_JOB[1]) -- вызов функции обработки событий высокого приоритета
    table.sremove(PRIORITET_JOB, 1) -- удаление обработанного события из таблицы (удаляется строка)
    message("Размер очереди сделок " .. tostring(#PRIORITET_JOB)) -- преобразует в строку размер таблицы NORMAL_JOB - список приоритетных событий
   end -- конец IF
  end -- конец While 
 end -- конец Mine()
 -- Функции вызываемые в дополнительном потоке (не тормозят QUIK)
 function ProcessingCallbakc(value) -- функция обработки событий обычного приоритета
   message(string.format("Обработка события %s начата", value.callback))
   sleep(3000) --эмуляция продолжительного алгоритма обработки события
   message(string.format("Обработка события %s завершена", value.callback))
 end
 
 function ProcessingOnTrade(trade) -- функция обработки событий высокого приоритета
   message(string.format("Обработка сделки №%s начата", trade.trade_num))
   sleep(3000) --эмуляция продолжительного алгоритма обработки сделки
   message(string.format("Обработка сделки №%s завершена", trade.trade_num))
 end

== См. также ==
* [[Облигационный торговый робот]] 
== Ссылки ==
* https://smart-lab.ru/algotrading/Есть%20ли%20в%20свободном%20доступе%20пример%20самого%20простого%20торгового%20робота%20на%20QLua Обсуждение этого торгового робота
[[Категория:Облигации]]
[[Категория:Торговый робот]]
[[Категория:QLua]]
[[Категория:QUIK]]