Экспоненциальная скользящая средняя — различия между версиями

Текущая версия на 12:16, 26 августа 2023

Экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС, (EMA)) – это разновидность взвешенной скользящей средней (ВСС, (WMA)), в которой придаётся большее значение последним ценовым данным, в отличие от простых скользящих средних (ПСС (SMA)).

ЕМА быстрее реагирует на недавние изменения цены, чем SMA. Формула расчета EMA подразумевает использование множителя и основана на SMA.

Расчёт SMA и EMA

Расчёт ЕМА выполняется в 3 этапа:

1. Вычисление SMA. 2. Расчёт множителя для взвешивания ЕМА. 3. Расчёт текущей EMA.

Расчёт SMA сделать очень просто. SMA для любого заданного количества периодов времени – это просто сумма цен закрытия акций за взятое количество периодов времени, поделенная на это количество.

Например, SMA за 10 дней – это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, разделенная на 10.

Математическая формула выглядит так:

SMA = сумма десяти периодов ÷ 10.

Формула расчёта весового коэффициента выглядит следующим образом:

2 ÷ (выбранный период времени + 1)] = [2 ÷ (10 + 1)] = 0,1818 или 18,18%.

(В обоих случаях мы предполагаем, что SMA имеет период в 10 дней.)

Итак, вот что нужно сделать, когда дело касается расчёта EMA акции:

Формула расчёта скользящей средней.

Где

t = сегодня.

y = вчера.

N = количество дней в EMA.

k = 2 ÷ (N + 1).

Коэффициент взвешивания для самой последней цены больше для ЕМА с более коротким периодом, чем для ЕМА с более длинным периодом.

Например, к самым последним ценовым данным для EMA за 10 дней применяется множитель 18,18%, как на примере выше, тогда как для EMA за 20 дней используется коэффициент 9,52%.

Существуют также небольшие вариации EMA, в которых вместо цены закрытия используется цена открытия, максимум, минимум или медианное значение.

Использование EMA: ленты скользящих средних

Многие трейдеры используют скользящие средние при разработке своих торговых стратегий.

Они делают это с помощью лент скользящих средних, размещая на графике сразу большое количество скользящих средних.

Несмотря на кажущуюся сложность, связанную с огромным количеством параллельных линий, ленты создают эффективный и простой способ визуализации динамической взаимосвязи между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными трендами.

Трейдеры и аналитики используют такие ленты для определения поворотных точек, продолжения тренда, условий перекупленности/перепроданности, определения областей поддержки и сопротивления, а также для измерения силы тренда.

Ленты скользящих средних очень просты в создании и интерпретации благодаря своей характерной трехмерной форме, которая, кажется, течёт и вращается на графике.

Они генерируют сигналы на покупку и продажу всякий раз, когда все линии скользящих средних сходятся в одной точке.

Трейдеры рассматривают возможность покупки в тех случаях, когда краткосрочные скользящие средние поднимаются выше долгосрочных скользящих средних, и возможность продажи, когда короткие скользящие средние опускаются вниз.

Как создать ленту скользящих средних

Чтобы получить ленту скользящих средних, просто разместите на ценовом графике большое количество скользящих средних с различными периодами времени.

Общие параметры – восемь или более скользящих средних и интервалы, которые варьируются от двух до двухсот или четырёхсот дней.

Для удобства анализа используйте один тип скользящих средних на всей ленте, например, только EMA.

Когда лента сворачивается – все скользящие средние сходятся в одну точку на графике – сила тренда ослабевает и указывает на возможность разворота.

Обратное верно, если скользящие средние расходятся и движутся друг от друга, показывая, что цены находятся в диапазоне и что тренд является сильным или укрепляется.

Нисходящие тренды формируются при перемещении коротких скользящих средних вниз от длинных скользящих средних.

Восходящие тренды, наоборот, демонстрируют перемещение коротких скользящих средних выше длинных.

В этих условиях краткосрочные скользящие средние выступают в качестве опережающих индикаторов, которые подтверждаются, когда тренд более долгосрочных скользящих средних направлен в их сторону.

Итог

Количество и тип скользящих средних у разных трейдеров значительно различаются в зависимости от инвестиционных стратегий и базовой ценной бумаги или индекса.

Но особенно популярными являются EMA, потому что они придают больший вес недавним ценам, отставая меньше, чем обычные скользящие средние.

К числу распространённых примеров таких лент относятся восемь отдельных экспоненциальных скользящих средних, длина которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.

ссылки

• https://iamforextrader.com/kak-rasschityvaetsya-formula-ema/ ссылка